KUV + RS-Liste (nach BO)

    Das mit der Volatilität ist neu für mich, den anderen Gedanken hatte ich auch schon.

    Allein: Diese RS ergibt genau dann Sinn, wenn die geplante feste Halteperiode derjenigen entspricht, über die die RS gebildet wird, also bis zu einem Jahr, oder wenn fortlaufend die RS einfließt als Kriterium für das weitere Halten im Depot (etwa: RS muß nach dem Kauf in der oberen Hälfte bleiben).

    Es es ergibt keinen Sinn für längerfristiges Halten über drei bis fünf Jahre oder gar bis zu 8 Jahren, wie du es meines Wissens praktizierst, witchdream.

    Dafür bietet sich vielmehr als Auswahlkriterium eine schlechte Kursentwicklung über die letzten 5-7 Jahre an.

    Auch ein neomarxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert.

    Winter : Da hast du grundsätzlich recht. Ich bin aber momentan am überlegen, ob ich nicht wieder ein aktiveres Depot-Management betreibe, inklusive vorgegebener (kürzerer) Haltezeit und StopLoss (*Seufz*). Da käme so ein RS-System schon gelegen.


    Das sind aber noch ungelegte Eier - ich fange gerade an, mich in den Screener und die Anlagestrategie von Quant Investing einzuarbeiten. Ich hab mir da erst mal ein 1-monatiges Komplett-Abo gegönnt, inklusive Zugriff auf die bisherigen Börsenbriefe.

    Quote from witchdream

    Ich habe gestern bei Quant Investing gesehen, dass die für die RS ein sog. Momentum Composite verwenden, das offenbar von O'Shaughnessy entwickelt worden ist - analog zum Value Composite-System.


    Hierfür wird der Gesamtscore aus der RS über 3 Monate, 6 Monate und 9 Monate gebildet und als 4. Faktor fließt noch die Volatilität über 12 Monate ein, die möglichst niedrig sein soll. Was die erzielbare Überrendite betrifft, verweist Quant Investing nur auf die Ergebnisse von O'S, aber ich finde die Idee extrem plausibel - da hätten wir auch selber drauf kommen können...

    Da wird berechnet, was ich über den Daumen gemacht habe: Die RS über die verschiedenen Zeiträume nehmen, die Topwerte jeden Zeitraumes farblich markieren (eine Spalte pro Zeitraum) und dann hoffen, dass es genug Aktien gibt, die für alle Zeiträume markiert sind. Dazu dann noch eine möglichst gleichmäßige Entwicklung, im Optimalfall leicht anziehende Entwicklung, also nicht +80, +90, +100, sondern +30, +60, +100. Alternativ Blick auf den Chart, der möglichst kleine Zacken haben sollte. Das Problem bei diesen Ein-Datums-Werten ist ja, dass die gleiche Aktie eine Woche (im Extremfall sogar Tag) früher oder später in ganz anderen Regionen auftaucht. Das funktioniert noch, wenn man eine CSV-Tabelle hat, wie es sie von BO für den den deutschen Markt gibt, weltweit aber unmöglich. Da wäre dann diese Berechnung aus einem Screener sehr hilfreich.

    Da diese Value-Sachen alle nicht mehr funktionieren, dachte ich mir, probierst du mal was anderes aus (fiktiv). Also habe ich einen Affen Dartpfeile auf den Europe 600-Index werfen lassen (fiktiv).


    Heraus kam folgende Zehnerliste:


    43 Andritz

    46 Moeller-Maersk

    70 Bakkafrost

    181 Elekta B

    230 Gecina

    319 Kinnevik

    457 Schindler

    504 Straumann

    529 Teleperformance

    580 Volvo


    Performance dieses Jahr: -10,45%, wenn man noch 2,5% Dividende draufrechnet (fiktiv), landet man bei -8%.

    Da funktionieren sogar europäische Value-Small Caps noch besser. Oder ich muß den Affen wechseln.