Ich bin letztens wieder darauf aufmerksam geworden, wie wichtig doch die Volatilität für den Kurs von Optionsscheinen ist.
Aktuellstes Beispiel ist Nokia. Nach Ankündigung der Teilübernahme haben die Optionsscheine einen Kurssprung gemacht, der viel höher ist, als man aufgrund des Omegas hätte erwarten können. Natürlich, weil die implizite Vola ebenfalls einen Sprung nach oben gemacht hat.
Was mich jetzt interessiert. Kennt ihr eine Quelle, die die implizite Volatilität von Optionen als Zeitreihe trackt?
Auf Quellen wie Consors, Comdirect, Onvista, usw. sehe ich immer nur die aktuelle implizite Volatilität. Kann aber nicht sehen, wie die implizite Volatilität sich im Jahresverlauf verändert hat.
