Beiträge von Tschäg se ribba

Hallo looser,

ich lasse bzw. ich wünsche auch zusätzliche buy-signale während eine Position eröffnet ist, weil z.B. durch Cash-zufluss die Eckdaten des Depots vergrößert worden sind und ich das Geld *unterbringen* möchte.
Das ein Stop-Signal auf EOD-Basis und ein BUY-Signal gleichzeitig ausgelöst wird, das hätte ich nie geglaubt, diesmal aber tatsächlich bei mehreren Aktien gleichzeitig.

Buy-Signal ist *gestreckt* durch höheres glätten und wenn eine Position weiter im Gewinn ist, dann kann man ja den Stop weiter wegsetzen, durch z.B. erhöhen des Multiplikators.

Die db1.de hat mit Schlusskurs 8.6.05 ein Buy geliefert, mit High vom 9.6.05 bei 62,54€ ist bis Schluss 20.1. bei 95,89€ bereits ein netter Trend gelaufen. Bei so einer Entwicklung kann man auch als Stop den tiefsten Kurs der letzten 20 Tage hernehmen = MIN(zeile/spalte:zeile/spalte)
Wie soll man einem excel-shit sonst *charttechnische* Unterstützungen erklären??

Naja nu, geklärt sollte schon sein was man vor hat, ich habe mich entschieden für:
-only Long
-end of day
-nur große Indexsachen
am folgenden Tag muss gehandelt werden können - also vorm Urlaub wird alles rausgehauen, bzw. ein klemmender Datenlieferant wird ausgeschlossen (yahoo ist kritisch, viel Datenmengen in kurzer Zeit bewegen sind yahoo Klasse, aber fürs Tagesgeschäft - oweeehhh)

grüsse
Jack

Hallo,

ich kann nicht in die Zukunft sehen, jedoch bin ich der Meinung, dass ich gerne *trendierende* Aktien kaufen würde, also unterstelle ich den Aktien einen Trend und kein wenn und aber - sollte ich mich irren (wird meistens so sein), dann ist der Stop für die *Meinungskorrektur* da.

Es kann Zufall sein, dass der EaseOfMovement gerade gut klappt als ENTRY, weil die Märkte trendeten und nicht weil der E-O-M *super* ist.

zu den stops:
Im Detail schaut es schon viel komplizierter aus.

High - low der letzen 15 Tage gemittelt und Multipliziert mit derzeit 2,5 ist ein guter Wert.

Bei der Telekom waren es vor dem Stop ein Abstand von 2,24% - ein Rutscher um 2,54% wie am 12.1. löst da sofort aus, aus dem Bauch heraus kann sowas nicht stimmen - im vorübergehenden Nachhinein hat der stop gepasst - irgentwer hat die Tages-trading-range ultraklein gehalten - und das *riecht* ja schon nach einem kräftigen *Ausbruch* - leider in die verkehrte Richtung => also verkehrt, also raus.

spud  
STABWN - hab ich am Blatt mitlaufen, ist für Trend uninteressant, außer als Verkaufssignal bei einem *short-squeeze* weit außerhalb der Bollinger bzw. 20erAbweichung.
Beispiele wann was wie am Besten klappt und wann nicht gibt es genügend.
Medion hatte bei den Bollingern ein klares *short* als contra-trend Modell am 7.12. bei close 12,55, der Abstand zum oberen Bollinger betrug 5,58%.
Ich hab aber schon genug Kurse weiter laufen sehen, also ich würde da nicht mehr drauf *wetten*.

Ansonsten: fundamental und chart geht nicht zusammen, also ich hätte da meine Schwierigkeiten, am Besten ich weis nicht mal was die machen - so wohlklingende Namen wie AI.PA sind mir am Liebsten - das hat einen Hauch Südsee

grüsse
Jack

ähem - oben steht : andere strategien

Hallo zusammen,

es geht darum den Stop zu setzen und es geht um die *Falle* den Stop nicht nach unten zu setzen, weil gerade das und das und das nicht vom *markt* berücksichtigt worden ist.

Am Freitag ist mit Schlusskurs wieder so ein *Ding* passiert.

Die CON.DE hat selbsttätig ihren Stop-Kurs um ein paar € nach unten versetzt - einfach so.

Der Stopkurs liegt bei CON.DE um 4,2% derzeit unter dem Schlusskurs und wird bei steigenden Kursen um den Dreh von 4,...% mitgezogen - durch die -1% am17. - die -1,04% am 18. und die 2% am 20.1. ist der Stop mit Schlusskurs 74,98€ ausgelöst (normalerweise).
Punkt. Aus.

=> excel-shit is fopping mi => hat einfach den Stopkurs von 75,86€ auf unter 72€ gesenkt.
.....grübel..... ist das im Sinne von stopkursen???? ... dann kann ich gleich wieder wir ebbens-immer...

Das Entry-Signal des GEGLÄTTETEN EaseOfMovement hat warum auch immer am Mittwoch ein SELL generiert und am Donnerstag ein BUY => bei Buy wird für den Folgetag ein neuer Stopp-Kurs für diese zu kaufende Position generiert => und für diese neue zu kaufende Position liegt das stopkurs natürlcih um die 4,28% tiefer, iergentwann wurde mir das ganze Progrämmchen zu aufwendig und zur Vereinfachung hab ich dem Programm erlaubt - es gilt immer nur der neueste Stop-Kurs.
Das Entry-Signal ist um die letzten 13 Tage geglättet - bei 20 Tagen erhält man zwar insgesamt einen späteren Eintritt, dafür sind die Signale geringer und dieses *Entry-Flattern* mit Stopkurse nach unten stellen ist weg.

Tjah - Entry und Stop hängen sehr wohl eng zusammen.

grüsse
Jack

Zitat

Original von Joe
Aber wenn ich Jack richtig verstehe, dann sind 70 Werte nur nötig, falls man kein Risiko von mehr als 2% durch einen GapDown bzw. mehr als 2% Chance durch den etwas häufigeren GapUp haben will.
Würde man 4% akzeptieren, dann sind es vielleicht nur noch 35 Werte?

=> das ist korrekt

weil ich im Excel-Sheet Zahlendreher drin hatte, habe ich im Dax mit 12 Aktien gewurschtelt, ich hatte eine 2,5% für MaxVerlustBereit.

Variabel ist man ja noch in der Einschätzung des GapDowns - heute Medion nur mit 14%, obwohl MidCap bei mir mit 40 bis 50% GapDown geschätzt würden.

Die fiesesten GapDowns sich ja im stabilen Aufwärtstrend - also schon mal so 50% vom Low (EOD) gestiegen und dann rappelts, das sind meistens die zwar sehr sehr selten vorkommenden, dafür hab ich diese Dinger sehr nachhaltig in Erinnerung behalten.

Donglengcha ,

beisse Dich mal nicht an der (Depot) Aktienanzahl die Zähne aus - hier geht es darum die Größe einer AnfangsPosition festzulegen.

Nehme ich an ein Experte im Dausendbaggern zu sein, dann tipp ich eine 10 (=Verzehnfachung) als Verfach ein => dadurch wird die anfangsposition so klein, dass ich 350 unterschiedliche Aktien der gleichen Klasse kaufen kann (bei 2kilo€ pro Aktienposition => 700kilo€ Anfangangskapital notwendig).
Ich hoffe, die *Schärfe* jetzt nicht total genommen zu haben.

grüsse
Jack
(the ribber)

Moin,

ein reines Small Cap Depot sollte wegen eines möglichen GapDowns mit 70% Kursverlust geschätzt aus 70 Werten bestehen, bei den Eckdaten von maximal 2% Verlust im Depot durch diesen 70% Kursverlust (ohne das es eine Möglichkeit gibt was dagegen unternehmen zu können).

Die Gebühren bei Kauf und Verkauf erfordern ca. eine MindestAnfangspositionsgröße von ca. 2000€ wie im ersten Posting bereits formuliert => mal 70 macht 140.000€ Depotgröße um ein reines Small Cap Depot händeln zu können.

((Hab ich mir nie was drum geschissen, erst als ich eine regelrechte GAPomanie hatte, jedes Ding erwischt und fatalerweise am Anfang immer auf der richtigen Seite, das gab mir ja recht, bis es ein paarmal andersrum lief...so schnell hab ich gar nicht guggen können und nicht kapiert was überhaupt gelaufen ist....))

Komme ich wieder zum sinnvolleren zurück => bei den Big Cap's ist der Einschlag eines GapDown's nur bei um 15%, mit den Eckwerten des ersten Postings muss man 15 Einzelwerte aufnehmen können => bei 2kilo€ mal 15 = 30kilo€ um nervenschonend einen Anfang wagen zu können.

Wenn ich 15 Dax-Einzelwerte im Depot habe und alle werden nach einem Trendfolgermodell *ausgesucht*, dann bin ich nicht diversifiziert, sondern dann hab ich die Hälfte der Dax-Werte von denen ich meine, diese könnten gerade in dem Moment *laufen* - in der Realität laufen ein paar wenige, ein paar werden ausgestopt und Einige bleiben liegen.
Wenn natürlich der Dax insgesamt läuft, dann werde ich wohl einen höheren Anteil an Gewinnern haben.

Vielen Dank für kritische Bemerkungen, echte nachgewiesene Fehler wären mir lieber gewesen.

Der *Hübner* hat mal in einem Board über Privatanleger was los gelassen - es war nicht schmeichelhaft, er hat jedoch recht.
Sinngemäß gib einem Privatanleger:
-funktionierendes System,
-genug Kapital,
-genug Zeit,
-ausreichendes Equipement

und trotzdem wird es ein Privater schaffen Verluste zu generieren.

Gier - einfach Gier, - ist genug Kapital da, dann wird es für andere Dinge ausgegeben - ganz einfach, das möchte er wieder durch höheres Risikio hereinholen, dann kommt ein kleiner Börsenrutsch und alles ist futsch - das geht wirklich einfacher und schneller als man glaubt.

Auf mehr als 15% Gewinn würde ich die Dax-Wurschtelei nicht einschätzen - und wenn ich die erreiche, dann wäre ich froh (die letzen 50 Tage sind ja einige Sachen recht nett gelaufen, hätte ich diesen Sachen nicht zugetraut)

IndexPapiere ????
hmmm - der Markt hat mir abgewöhnt ihn einschätzen zu versuchen. Im Index sind auch die Luschen enthalten...

grüsse
Jack
(the ribber)

nochmals Vielen Dank für die kritischen Kommentare

P.S:wenn das Depot läuft, dann darf natürlich die Einzelposition auch mehr als 100% Gewinn machen, es geht nur um den Grundgedanken des 2 % (oder eine anderer frei gewählter) Verlust bei eintreffen des GapDowns.
Da mein Ansatz mehr tradingorientiert ist, kommen meistens eh ein paar Kursabsacker, sodass der Vola-Stop ausgelöst wird.

Dax-Werte auch deshalb, weil die Kurse der 30 Werte überall frei verfügbar sind und auch bei Aktualisierungsschwierigkeiten von Hand ins Excel-Sheet eingetippt werden können. Internet ist nicht ein Muss (aber praktisch)
Der Ansatz wird mit EndOfDate Daten durchgeführt - dauerndes linsen ist also nicht notwendig.

STOP's für Dummies

Cat Stevens hat schon gesungen:
The First Cut Is The Cheapest

für Trader lautet der Song:
The First Stop Is The Cheapest

Nur wie und wo setzt man diese verflixten Teile???

1. Man kauft, setzt sich in Gedanken einen Stop und ein GapDown setzt ein (bei GapDowns kurz nach Kauf ist jeder Stop eine Farce), nicht schlecht wäre dann ein auf mögliche GapDowns strukturiertes Depot zu haben, weil:
-bei richtig eingeschätztem *MaxGapDown*
-bei einem MaxVerlustBereit von 2%
- und die Position 100% Gewinn erreichen darf (Verfach=2),
so wird der Verlust bei 1% sein, trotz des extremen sehr unwahrscheinlichen Pechs - ist der GapDown kurz vor erreichen des 100% Gewinns (also kurz vor Ende des Engagements), so ist der Verlust im Depot maximal 2%.

2. Man kauft, setzt sich einen Stop, die Kurse pendeln lustlos hin/her - ein Absacken, der Stop wird ausgelöst - man verkauft, 3 Tage später steigen die Kurse wieder und zwar diesmal kräftig und stetig, bis wirklich ein schöner Aufwärtstrend entstanden ist - schon oft erlebt.
Steigt der Kurs über den ausgelösten Stopkurs und das *Entry*-Signal ist noch auf BUY, dann nicht schmollen, sondern ein kräftiges RE-BUY ins System einbauen, in einem Fall hatte ich bei historischen Daten 13mal diese Situation in ca. 2 Jahren beobachten/durchspielen können, bis dann ein jahrelanger Aufwärtstrend entstanden ist, bei dieser Einstellung waren die Stops nach meinem Geschmack trotzdem zu weit entfernt, wären sie enger gesetzt worden, wäre das Ergebnis zwar noch schlechter gewesen, aber dafür ist mir ein anderer *Begrenzer* eingefallen.
=> es gibt Aktien und Zeiten mit denen man nicht kann - sieht man das so als gegeben, so ist meine persönliche Einstellung: bei 5 mal Miese in Folge (sprich ausgestoppt werden ohne Gewinne) => Finger weg, es gibt mehr Aktien als ich Kapital habe.

Aus den Unmengen an *Stop*-Techniken hab ich mich für den Vola-Stopkurs ohne Volumen inkl. nachziehen entschieden, weil ich zu jedem Schlusskurs diesen Vola-Stopkurs in Excel mit ausweisen kann - das durchschnittliche High-Low in % zum Schlusskurs der letzten 15 Tage mit 2,5 multiplizieren zeigt mir für die Dax-Werte einen ausreichenden Abstand an, ohne zuviel Verluste auflaufen zu lassen, bei steigenden Kursen steigen auch die Stop-Kurse mit.
Irgentwo hab ich in meinem Excel-Sheet einen Murks eingebaut, manchmal werden die Stops auch nach unten mitgezogen - das ist natürlich nicht gewollt..

Im Schnitt liegen die Vola-Stops bei den Dax-Werten zwischen 3 bis 5% vom Schlusskurs entfernt - hauptsächlich brauche ich sie wegen eines realistischen Stop-Kurses, damit ein SELL auf diesem Wege mit ausgewiesen werden kann - durch variieren des Multiplikators kann man den Stop enger oder weiter ziehen.

Volumen und Preisspannen berücksichtige ich mittels dem *Ease Of Movement*. Wegen teilweiser falscher Volumenübertragungen in den Datenreihen gibt es hin und wieder Fehler - den EOM lass ich bei mir als ENTRY/EXIT-Signal mitlaufen, allerdings gemittelt über ein paar Tage - ich bin erstaunt wie gut der ENTRY funzt in Kombination mit den Vola-Stops, allerdings 1 Mio Stück Aktien Average sollten schon gehandelt werden, drunter wird zuviel getäuscht - als EXIT taugt der EOM weniger, zuviele EXIT-Signale stören auch erheblich => fürs EXIT-SELL ist der Vola-Stop da.

Wird jetzt z.B. einem Depot frisches Kapital zugeführt, dann ändern sich die *Anfangspositionsgröße* und die *MaximalePositionsgröße* => man kann nachkaufen, sofern ein neues zusätzliches Buy-Signal z.B. durch den EOM generiert wurde (bzw. man wird dazu animiert und bekommt eine helfende Bestätigung bzw. bei EXIT eine Warnung: davon ist momentan die Finger zu lassen).

grüsse
Jack
(the ribber)

Moin Donglengcha,

ich hab nix gepostet von 70 Aktien zu 1€ zu kaufen.

Bei den Small Caps mit einem angenommenem GapDown von 70% muss die Anfangsgröße sehr klein gewählt werden, wegen des höheren Risikos - wenn ich hier alle paar Jahre mal ins Board linse, dann dreht sich mir der Magen um, welche Sachen hier diskutiert werden und mit welchem Risikopotential diese Stocks aus meiner Sicht behaftet sind.

Wenn ich jetzt noch einen über Stops poste wird sich Dir vermutlich der Magen umdrehen....

grüsse
Jack
(the Ribber)

edit:
der Depotwert bestehend aus Aktien und Cash wird mit berücksichtigt, auch die Änderung spielt eine Rolle, steigt der Depotwert, dann kann auch die *MaximalePositionsgröße* größer werden - umgekehrt wird sie verringert.

- 5 % Schaden im Depot durch ein GapDown ist kein Management, da kann ichs gleich lassen

edit2:

die MaxGapDown-Geschichte ist im Zusammenhang mit Stop-Kursen interessant, weil GapDown's und Stops sich nicht vertragen - letztens im Dax hat es bei Altana mit 15% ein GapDowns gegeben - diese Dinger gibts nicht nur bei den Amis, wobei die Amis herrlich kompromisslos sind

Grundlagen für Dummies
- oder wieviele Aktien hole ich mir ins Depot aufgrund von:
Einzelpositionen Nach Fiktivem Geschätztem Gap Down Gewichten

Ein Gap Down verursacht den größten Wertverlust in kürzester Zeit ohne das Stop-Loss Regeln greifen können. Kein Trendfolge-Handelssystem kann ein GapDown in einem stabilem Aufwärtstrend vorab erkennen.

Mögliche GapDowns in den Aktienklassen können sein:
Big Cap's: zwischen 15% bis 25%
Mid Cap's: zwischen 40% bis 50%
Small Cap's: zwischen 50% bis 70%
=> nenne ich das Dingen *MaxGapDown*

Diese GapDowns verlieren ihren Schrecken, wenn man den Schaden auf z.B. 2% Verlust in einem Depot begrenzen kann (=*MaxVerlustBereit*).

Ich möchte, dass eine Aktienposition sich verdoppeln kann, ohne dabei eine dominierende Rolle zu spielen, dabei muss das Depot nicht zwangsweise mitlaufen (wäre aber schön).

=> daraus entsteht automatisch ein Verkaufs-Signal, wenn eine Aktie zu gut läuft, das Depot aber nicht, dann muss verkauft werden, weil der prozentuale Anteil dieser Position zu dominant wird, diese Grenze nenne ich die *MaximalePositionsGröße*.

=> bei angenommener Verdopplung bis zur *MaximalePositonsGröße* erhält man die AnfangsGröße durch Halbierung - dadurch ist das *wieviel* beantwortet ( MaximalePositionsGröße : Verfach = AnfangsGröße).

fürs Excel-Sheet:
MaximalePositionsGröße = MaxVerlustBereit/MaxGapDown * Depotwert
Anfangsgröße = MaximalePositionsgröße : Verfach

Durch die Aktienauswahl gibt man sich das GapDown, das ist das Risiko vor.
Dax-Werte mit 15 % => bei MaxVerlustBereit mit 2% und Verfach von 2 wird man ein Depot mit 15 Aktien (oder Cash-Äquivalent) teilen müssen. Sinnvolle Positionen um 2000€ pro Einzelposition ergeben einen Anfangs-Cash Soll von 30kilo€.

Ändert man den MaxVerlustBereit auf 3% (höhere Leidensfähigkeit vorausgesetzt) und Verfach auf 1,5 (also nach 50% Gewinn wird spätestens verkauft), so erhält man 7,5 Positionen fürs Depot, bei 2kilo€ die Einzelposition ist man ab 15kilo€ dabei (hmmm - ist nicht sinnvoll erst Regeln aufzustellen und dann wieder alles so umzubasteln, dass sie in den Kram passen).

Interessant werden die Small Caps bei 70% MaxGapDown - 70Werte im Depot müssen es dann schon sein, wenn das Depot nur aus Small Caps bestehen sollte, bei 2% MaxVerlustBereit und Verfach = 2 (sprich Verdopplung nach Kauf).
Geht man von einer Verzehnfachung aus, so wird die Anfangspositionsgröße so klein, dass die Anzahl der Aktien auf 350Stück steigt, erhöht man hierbei die Verlustbereitschaft auf 10%, so sinkt die Aktienanzahl wieder auf 70 Einzelwerte.

grüsse
Jack
(the ribber)