Grundlagen für Dummies
- oder wieviele Aktien hole ich mir ins Depot aufgrund von:
Einzelpositionen Nach Fiktivem Geschätztem Gap Down Gewichten
Ein Gap Down verursacht den größten Wertverlust in kürzester Zeit ohne das Stop-Loss Regeln greifen können. Kein Trendfolge-Handelssystem kann ein GapDown in einem stabilem Aufwärtstrend vorab erkennen.
Mögliche GapDowns in den Aktienklassen können sein:
Big Cap's: zwischen 15% bis 25%
Mid Cap's: zwischen 40% bis 50%
Small Cap's: zwischen 50% bis 70%
=> nenne ich das Dingen *MaxGapDown*
Diese GapDowns verlieren ihren Schrecken, wenn man den Schaden auf z.B. 2% Verlust in einem Depot begrenzen kann (=*MaxVerlustBereit*).
Ich möchte, dass eine Aktienposition sich verdoppeln kann, ohne dabei eine dominierende Rolle zu spielen, dabei muss das Depot nicht zwangsweise mitlaufen (wäre aber schön).
=> daraus entsteht automatisch ein Verkaufs-Signal, wenn eine Aktie zu gut läuft, das Depot aber nicht, dann muss verkauft werden, weil der prozentuale Anteil dieser Position zu dominant wird, diese Grenze nenne ich die *MaximalePositionsGröße*.
=> bei angenommener Verdopplung bis zur *MaximalePositonsGröße* erhält man die AnfangsGröße durch Halbierung - dadurch ist das *wieviel* beantwortet ( MaximalePositionsGröße : Verfach = AnfangsGröße).
fürs Excel-Sheet:
MaximalePositionsGröße = MaxVerlustBereit/MaxGapDown * Depotwert
Anfangsgröße = MaximalePositionsgröße : Verfach
Durch die Aktienauswahl gibt man sich das GapDown, das ist das Risiko vor.
Dax-Werte mit 15 % => bei MaxVerlustBereit mit 2% und Verfach von 2 wird man ein Depot mit 15 Aktien (oder Cash-Äquivalent) teilen müssen. Sinnvolle Positionen um 2000€ pro Einzelposition ergeben einen Anfangs-Cash Soll von 30kilo€.
Ändert man den MaxVerlustBereit auf 3% (höhere Leidensfähigkeit vorausgesetzt) und Verfach auf 1,5 (also nach 50% Gewinn wird spätestens verkauft), so erhält man 7,5 Positionen fürs Depot, bei 2kilo€ die Einzelposition ist man ab 15kilo€ dabei (hmmm - ist nicht sinnvoll erst Regeln aufzustellen und dann wieder alles so umzubasteln, dass sie in den Kram passen).
Interessant werden die Small Caps bei 70% MaxGapDown - 70Werte im Depot müssen es dann schon sein, wenn das Depot nur aus Small Caps bestehen sollte, bei 2% MaxVerlustBereit und Verfach = 2 (sprich Verdopplung nach Kauf).
Geht man von einer Verzehnfachung aus, so wird die Anfangspositionsgröße so klein, dass die Anzahl der Aktien auf 350Stück steigt, erhöht man hierbei die Verlustbereitschaft auf 10%, so sinkt die Aktienanzahl wieder auf 70 Einzelwerte.
grüsse
Jack
(the ribber)