KUV + RS-Liste (nach BO)

Hey,

ich denke es ist jedes Jahr das gleiche von Januar bis Mai laufen die SmallCaps gut. Danach ist tote Hose. Ich schichte zur Zeit nach jedem großen Einbruch um. Dahinter steckt folgende Überlegung. Wer aus einer Korrektur / Konsolidierung mit RS rausgeht wird auch im nachfolgenden Aufschwung zu den Gewinnern gehören. Darum wollte ich auch umbedingt letzte Woche eine aktuelle Liste. Die Top30 vom 23.11 wird bares Geld wert sein für die kommenden Monate(!) Beim nächsten Einbruch kann man dann wieder eine Liste erstellen und entsprechend umschichten. (Aktien die nicht mehr unter den Top30 fliegen raus und starke kommen rein.)

Die Aufgabe besteht darin bei den Einbrüchen durch Stop-Kurse nicht zuviel Geld zu verlieren und dann beim nachfolgenden Anstieg schnell wieder die alten Hochs im Depot zu erreichen. Soweit die Theorie, bei der Umsetzung kann ich noch Sachen verbessern.

Zu deiner Vorgehensweise:

Ich habe mir früher auch kleine Tools geschrieben die das erledigt haben. Immer wenn sich irgendwas ändert muss man aber nachbessern. Das will ich nicht mehr. Bin auch bereit dafür gutes Geld zu bezahlen. (Zum Beispiel für eine zuverlässige Datenbank mit Tagesschlusskursen von allen Aktien auf Xetra + Frankfurt)

Hat jemand dieses BO Abo mit der Datenbank in Excel und kann mal beispielhaft ein Paar Daten vorzeigen? Ich möchte mal sehen ob man damit arbeiten kann.

Hi,

EOD Daten können über Yahoo bezogen werden. Die Qualität der
Kursdaten sollte ausreichen um die RS26 bzw. RS52 zu berechnen. Die benötigten Kursdaten kannst du dir z.B. mit Hilfe des Perl-Moduls "Finance::Quote" beschaffen.

Eine bereits eingerichtete Kursdatenbank liefert dir das Programm "Quaccess". Die RS26 bzw. RS52 müsstes du allerdings
auch hierbei wieder selber einrichten. Zur Weiterverarbeitung
der gelieferten Daten biete sich "Wealth-Lab" an.

Bereits vorgefertigte KUV + RS Listen können z. B. bei Uwe Lang erworben werden.

Hallo spud, du hast Post.

Nur mal so zur Info:
es gibt auch Börse Online Jahres-CD's.
In der 2006'er Heftarchiv sind alle 52 Hefte sowie zwei Sonderhefte abgelegt. Preis war unter 20 EUR für einen Aboinhaber.
Anbei ein Datenbankbildausschnitt von der CD.

Kohle ,

danke

Herakles

Mit SmallCaps meinte ich auch eher eine Liga unter dem Sdax. Aber vielleicht hast du Recht. Nach 1998 war bei den SmallCaps auch tote Hose und nur der Dax stieg weiter.

"Eine Studie der Behavioral Finance Group der Universität Mannheim mit dem Titel
"Reichtum durch Momentum und Zyklen!" von Dirk Schiereck und Martin Weber
kommt zu dem Schluss: Für den deutschen Markt wurden Momentumstrategien
intensiv untersucht und der Anlageerfolg eindrucksvoll bestätigt. Dieser Erfolg
erweist sich in statistischen Tests als signifikant positiv. Dabei zeigt sich, dass eine
Strategie, die auf Basis der letzten sechs Monate die Aktienauswahl vornimmt,
besonders erfolgreich war."

Quelle: Die SMART-Investment-Strategie , Ralf Goerke

Die Studie kann bei http://www.behavioral-finance.de/papers.htm bezogen werden.

Nach 5 Jahren Hausse würde ich mal daran denken, die RS-Gewichtung auf 0 runterzuschrauben. In der Baisse ist nach den Daten von O'S vorherige RS eher kontraproduktiv.

Ich glaub, das Thema hatten wir schon mal.

(Im Klartext: Vorsicht vor Gewinnmitnahmen...)

edit: Ich möchte damit aber keiner reinen KUV-Strategie das Wort reden. Damit konnte man in der letzten Rezession nur übelste Erfahrungen machen.

Hey,

Zitat

Da geht es natürlich los. Welche RS? Aktien, die bei 52-Wochen Betrachtungen noch oben stehen, haben derzeit meist schon einen völlig demolierten Chart. Normalerweise bevorzuge ich Aktien, die sowohl über 52 und 26 Wochen oben stehen, sprich einen schönen gleichmäßigen Aufwärtstrend haben. Nur gibt es sowas derzeit praktisch nicht.

Ich habe mir mal für mein Depot den Abschlag vom Jahreshoch pro Aktie eingepflegt. Die 3 Übernahmekandidaten rausgenommen sind meine Depotwerte durchschnittlich 33% unter ihrem Jahreshoch (das beduetet, sie müssen 50% steigen, um die Hochs wieder zu erreichen). Dabei ist der Dax auf ATH (oder 2% drunter). Das gibt schon zu denken.

Naja bei mir gilt der Chart als demoliert wenn der Kurs unter der SMA200 notiert. Da gibts unter deiner Top30 noch viele Kaufkandidaten. Die Bauwerte ziehen wieder an. Schaut euch mal Hochtief an. Integralis und Medion sehen gut aus. Auch Schuler wird im Januar kommen, bevor die ersten vereinigten Zahlen veröffentlicht werden. Die Charts von Sdax und Mdax sehen nicht so toll aus - zur Zeit. Wollen wir erstmal sehen wie das in drei Monaten aussieht.

.

@ Herakles

Ich befürchte auch, das das Ende der Nebenwerte-hausse angesagt ist. Letztes Jahr hat es sich angedeutet und dieses Jahr ist es ganz deutlich....

....DAX läuft gut
....MDAX so lala
....SDAX schwach

Vermutlich (im Hintergrund Abgeltungssteuer) wird das ein Trend werden. Wie sich in diesem Umfeld die microcaps halten werden bleibt abzuwarten. Wenn man Pech hat liefern solche Firmen gute Ergebnisse ab ...aber keinen interessiert`s.

Ich habe für mih die Konsequenzen gezogen und werde im Zweifel eher auf die günstigen Dickschiffe setzen, wobei mir die RS ziemlich schnuppe ist. Hauptsache ist doch, man kauft seine Werte (evt. in Teilkäufen) günstig ein, der Rest ergibt sich dann im Laufe der Zeit.

Ich lese zur Zeit auch das "neue" Buch von O'S, aber mir ist dieser Ansatz ein wenig zu oberflächlich, aber interessant!

Das das KUV einen so hohen Erfolg hat ist interessant, weil man ja viel Umsatz auch ohne Gewinn erreichen kann!

Es heißt ja zum Glück relative Stärke. Was kümmert es mich was die Indizes machen, wenn es nach wie vor Aktien mit Stärke gibt.

Beispiel:

Der Entry-Standard dümpelt seit fast zwei Jahren. Trotzdem sind zwei drei Aktien wie Impregleon, Twintec oder Roth&Rau abgegangen. Letztere beide hatte ich habe sie aber leider viel zu früh verkauft.

Anfang und Mitte des Jahres haben sich hier viele beklagt das die Bewertungen überzogen sind. Jetzt gibt es viele Aktien wieder mit KGV8 aber keinen interessierts weil der Chart nun angeknackst ist?!

Nochmal. Achtet auf die Bauwerte. Strabag, Sto und Hochtief liegen schön vorn heute bei schwachem Gesamtmarkt. Sind das die Aktien die den Index schlagen in den nächsten Wochen?

Ok ich habe mich jetzt nochmal 4h hingesetzt und einen Parser geschrieben. Was ich beim letzten Mal übersehen hatte, ist das der BO Screener ja den Abstand zur SMA200 angibt. Diese Angabe ist als RS gut zu verwenden. Imho funktioniert sie sogar besser als die einfache RS.

Betrachtet man das Ergebnis sieht es wirklich düster aus. Nur 37 von 225 Aktien in den billigsten 4 Dezilen befinden sich oberhalb der SMA200. Nichts desto trotz gibt es interessante Werte. Sollte der breite Markt drehen und die Baisse bei den Nebenwerten beenden, werden folgende Werte zu den Leadern zählen:

[pre]
Got 562 rows in table
Got 225 in cheapest 4 dezile

NAME ISIN KUV %
Maxdata DE0006581309 0.15 46.74%
Medion DE0006605009 0.56 39.81%
WigeMedia DE0006347701 0.39 21.94%
Schaltbau DE0007170300 0.39 20.92%
DataModul DE0005498901 0.44 14.32%
Integralis DE0005155030 0.46 13.89%
VolkswagenVZ DE0007664039 0.58 12.96%
VolkswagenST DE0007664005 0.58 12.61%
SchulerVZ DE0007210635 0.33 11.71%
LudwigBeck DE0005199905 0.49 11.07%
Hyrican DE0006004500 0.62 10.55%
EssanelleHairGroup DE0006610314 0.38 10.27%
HansaGroup DE0007608606 0.61 9.09%
Rýcker DE0007041105 0.46 8.90%
Hochtief DE0006070006 0.37 7.42%
Strabag DE0007283004 0.73 7.38%
Gesco DE0005875900 0.56 7.01%
KAPBeteiligungs-AG DE0006208408 0.49 6.70%
ErgoVersgruppe DE0008418526 0.72 6.56%
Bertrandt DE0005232805 0.79 5.75%
Gildemeister DE0005878003 0.57 5.60%
IVUTraffic DE0007448508 0.72 5.13%
Sýdzucker DE0007297004 0.52 4.63%
Sunline DE000A0BMP00 0.63 4.58%
EddingVZ DE0005647937 0.41 4.55%
Triplan DE0007499303 0.63 4.23%
DeutschePost DE0005552004 0.47 4.15%
AllianzLebensv DE0008403007 0.63 3.48%
Andreae-NorisZahn DE0005047005 0.12 3.01%
Softing DE0005178008 0.73 2.33%
Klýckner-Werke DE0006780000 0.81 0.78%
BetaSystems DE0005224406 0.61 0.69%
PWO DE0006968001 0.39 0.65%
Winkler+Dýnnebier DE0007790008 0.84 0.45%
Hymer DE0006096704 0.36 0.36%
FreseniusST DE0005785604 0.81 0.35%
AllbeconOlympia DE000A0LBKV8 0.42 0.13%

[/pre]

Sydzucker klingt richtig modern...

Ob VW nochmals zu den Outperformern zählen wird? Trends können zäh sein, aber erwarten würde ich das nicht.

Herakles

Zitat

Und wenn man neben einem halben Dutzend Schrottkrams noch die Übernahmespekulationen

VW
Ludwig Beck
Essanelle
Hochtief
Strabag
Ergo
AllianzLeben
Winker+Dünnerbier

rausnimmt, ist leider nicht mehr viel übrig.

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Ich seh schon da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Die ganzen Übernahmen sind mir bisher entgangen. Trotzdem sollten wir uns auf die positiven Überraschungen konzentrieren: Maxdata (!!!), Schuler, Hyrican, Integralis, Data Modul, Schaltbau.

Ihr dürft mich gerne auslachen und für verrückt erklären, aber ich habe heute Maxdata gekauft. Das ganze erinnert mich an Medion vor einem Jahr. Da wollte es auch niemand glauben dass die aufeinmal wieder steigen können.