Ich hatte einiges zur kurzfristigen RS herausgefunden - aber was? Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern.
Ich glaube 1W-RS muss man antizyklisch traden. Also nach einer Woche steigende Kurse kommen dann fallende Kurse.
Ab 4 Wochen kippt der antizyklische Trend und es ist ein Pro-zyklisches Handel angesagt. Bis zu 18 Monate RS Prozyklisch. Ab dann wieder zunehmend antizyklisch.
Ausserdem funktioniert der RSI-Indikator (achtung: das ist nicht der RS-Turbo). ich glaube RSI nach "Wilder". Jedenfalls laut Tortoriello, der ja nur einen 21jaehrigen Zeitraum untersucht hatte.
Das mit der 1-W-RS ist nicht sehr zuverlaessig, und funktinierte wohl bis 1973 besser, ab dann zumindest bis ca. 2000 (und ein paar Jahre) nicht mehr besonders).
So zuverlaessig ist das alles nicht, und das ist auch der Grund warum ich mich nicht mehr so sicher bin was die Erinnerung angeht. Erinnere ich mich auch richtig?
200-Tagestrend schneidet 50-Tagestrend funktioniert im Sinne von "bessere Sharp ratio", wenn es auch keine Outperformance bringt. Das weiss ich noch von einer Studie die glaube ich einen 54 Jahreszeitraum untersuchte
Nunja.
Wenn man sich nicht so sicher ist wie weit wir in einem Crash sind, da dachte ich immer an V-irgendwas > 40, und bin ueberrascht dass fuer Russland werte von ueber 100 moeglich waren. Ich nehme an, das ist Indexabhaengig. Je weniger Werte eine Index zusammenstellen, desto Volatiler kann das Verhalten sein? Daher die hohen Volatility-readings beim russischen Index
Diese kurzfristigen Zusammenhaenge sind alle recht interessant, aber ich selbst handele kaum danach.
(Eines der anderen Argumente war, daß der Durchschnitt der Anleger nicht besser war als der Markt, lol - das gilt für Schach auch, der durchschnittliche Spieler hat bestimmt eine Elo-Zahl von 1000, also das beweist, es ist pures Glück).
